検証5戦目｜ボラティリティ対応の実践
今回のテーマは
「相場環境に合わせてリスク幅を調整する」
普段は±5％で管理しているが、
この日は明らかにボラティリティが高かった。
そのため今回は
±3〜4％へ縮小して対応。
エントリー構造
全体構造はショート優位。
ただし短期的な反発の可能性も感じていたため、
現在値で飛び乗らず、戻りを待つ形を選択。
注文内容（IFDOCO）
- 295,000円でショート（IF）
- 282,000円で利確
- 306,000円で損切
「方向性は下」
「ただし一度上を試す可能性あり」
この前提で、引きつけてからの戻り売り。
結果
想定よりも上昇の勢いが強く、
15:00に損切ライン到達。
−4％で終了。
今回の冷静な振り返り
良かった点：
- ボラに合わせてリスク幅を調整
- IFDOCOで機械管理
- 飛び乗らず、待つ姿勢を取った
改善点：
- 「ショート優位」という認識に対し、
上昇圧力の強さを十分に評価できていなかった - ボラが大きい＝反発力も強い可能性を織り込めていなかった
本質的な学び
今回の負けで明確になったのは、
ボラが大きい日は
「振れ幅」だけでなく「勢い」も強い
という点。
単純に幅を縮めるだけでは不十分。
環境認識そのものの精度が必要。
この回の価値
−4％という結果自体は問題ではない。
重要なのは：
- 事前に決めた損切で終えたこと
- 感情でナンピンしなかったこと
- ルール破りをしなかったこと
勝ちよりも、
正しく負けたことの方が大きい。
まとめ
- ボラ対応として幅を縮小
- IFDOCOを実践
- −4％で終了
- 課題は「勢いの評価」
負けトレードは
戦略の精度を上げるためのデータ。
この1戦は、その材料になった。
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